渡部敏明教授の論文”Tail risk forecasting of realized volatility CAViaR models”（Cathy W.S. Chen, Hsiao-Yun Hsuとの共著）がFinance Research Lettersに掲載されました。以下のURLから本文をご覧いただけます。

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1544612322005050